卡尔曼滤波的原理是使用观测值来动态的生成统计*参数的。
x(k)=ax(k-1) bu(k) w(k).(1)
z(k)=hx(k) v(k).(2)
*是通过(1)式中的w(k)和(2)式中的v(k)的噪声的统计“标准差”生成的。有说是“协方差”可能和后面三个跌代式子混了。
x(k|k)=x(k|k-1) kg(k)(z(k)-hx(k|k-1))………(3)
kg(k)=p(k|k-1)h’/(hp(k|k-1)h’ r)………(4)
p(k|k)=（i-kg(k)h）p(k|k-1)………(5)
(3)(4)(5)补充计算(1)(2)完成跌代过程。h是“马尔科夫”链中的*矩阵。